在华尔街金融量化投资实践、量化投资系统研发和量化投资理论研究十多年，具体包括金融量化投资、投资风险控制、程序化交易和算法交易、高频交易；量化投资系统研发、风险控制模型研发、交易成本模型研发；量化投资理论研究、市场微观理论研究、行为金融学研究、组合优化理论研究、个人投资理财研究、随机系统仿真优化理论研究，等等。具体的研究专长包括大型量化投资基金管理与评估；大型量化投资系统研发的项目管理；基于市场微观理论的全球交易冲击成本模型建模；基于时间序列分析的日内交易流量预测模型建模；基于APT理论的量化多因子风险控制模型建模；基于组合优化理论和运筹学理论的投资组合优化和风险对冲系统的研发；组合算法交易系统的研发；投资收益绩效分析和投资策略管理系统的研发；统计套利策略和全自动交易系统的研发；行业分析师的荐股行为分析；高性能金融量化分析计算技术的研发。