刘岩

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刘岩，现任清华大学经济管理学院金融系和经管深圳院区双聘讲席教授，美国杜克大学金融学博士，美国明尼苏达大学统计学硕士，清华大学数学系学士。

2025.06-至今，  清华大学经济管理深圳研究院计算金融研究中心，主任

2024.10-至今，  清华大学深圳国际研究生院创新管理研究院，副院长

2024.03-至今，  清华大学经济管理深圳研究院，副院长

2023.08-至今，  清华大学国际研究生院创新管理研究院暨清华大学经济管理学院金融系，讲席教授

2023.04-2023.08， 普渡大学(Purdue U.)管理学院金融系，正教授

2022.04-2023.04， 普渡大学(Purdue U.)管理学院金融系，副教授

2019.06-2022.04， 普渡大学(Purdue U.)管理学院金融系，助理教授

2014.08-2019.06， 德州农工大学(Texas A&M U.)金融系，助理教授

实践和理论资产定价，投资分析，因子投资与实践，金融计量学，大数据金融建模

实践和理论资产定价，基金（公募和私募）业绩评估，计量经济学，大数据金融建模，机器学习建模与应用，金融另类数据构建与应用，数据要素，企业模式创新 

博士生招生需求

每年有多名博士生名额，着重培养金融科技，交叉学科方向的人才，优先考虑数理和计算机基础优秀的学生

Refereed publications:

•“Extracting Extrapolative Beliefs from Market Prices: An Augmented Present-Value Approach”, with Stefano Cassella, Te-feng Chen, and Huseyin Gulen, 2024. Forthcoming, Journal of Financial Economics.

•“Optimal Cross-Sectional Regression”, with Zhipeng Liao and Zhenzhen Xie, 2024.Management Science.

•“Reconstructing the Yield Curve”, with Jing Cynthia Wu, 2021. Journal of Financial Economics, 142, 1395-1425.

•“Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns: Reexamining the Evidence”, with Campbell R. Harvey. 2022. Journal of Finance，77， 1921-1966.

•“Index Option Returns and Generalized Entropy Bounds” (single authored), 2021. Journal of Financial Economics, 139, 1015–1036.

•“False (and Missed) Discoveries in Financial Economics”, with Campbell R. Harvey, 2020. Journal of Finance, 75, 2503–2553.

•“Lucky Factors?”, with Campbell R. Harvey, 2021. Journal of Financial Economics, 141, 413–435.

•“An Evaluation of Alternative Multiple Testing Methods for Finance Applications”, with Campbell R. Harvey and Alessio Saretto, 2020. Review of Asset Pricing Studies, 10, 199-248.

•“Cross-Sectional Alpha Dispersion and Performance Evaluation”, with Campbell R. Harvey, 2019. Journal of Financial Economics, 134, 273–296.

•“Detecting Repeatable Performance”, with Campbell R. Harvey, 2018. Review of Financial Studies, 31, 2499–2552.

•“... and the Cross-section of Expected Returns”, with Campbell R. Harvey and Heqing Zhu, 2016. Review of Financial Studies, 29, 5-72.

Other publications:

• “Luck vs. Skill and Factor Selection”, with Campbell R. Harvey, 2017. In John Cochrane and Tobias J. Moskowitz, eds.: The Fama Portfolio (University of Chicago Press, Chicago).

• “Backtesting”, with Campbell R. Harvey, 2015. Journal of Portfolio Management, 42(1), 12-38.

• “Evaluating Trading Strategies”, with Campbell R. Harvey, 2014. Journal of Portfolio Management, 40(5), 108-118.

2025: 香港理工大学 China Accounting and Finance Review (CAFR) special issue conference, keynote speaker ;

香港城市大学 VIP seminar speaker

2024：国家海外高层次人才计划

2022：上海纽约大学 SoFiE 暑期学校特邀演讲人

2020：Jay Ross Young Faculty Scholar Award, Purdue University；

Distinguished Teacher Award （Master ’s elective), Purdue University

2017：RepublicBank Research Fellow, Texas A&M University

2015：Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award for the Best Paper in the Journal of Portfolio Management

2014: NASDAQ OMX Award for the Best Paper on Asset Pricing at the Western Finance Association Meetings (WFA)；

INQUIRE-Europe-UK Best Paper Award；

Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Award for the Best Paper in the Journal of Portfolio Management

2008-2013 : Duke University Fellowship

2006-2008 : University of Minnesota Graduate Scholarship (博士全额奖学金，后转为 硕士）

2006: 清华大学优秀毕业生

2002-2005 : 清华大学学业优秀奖学金

2001: 高中数学联赛一等奖（获资保送北京大学），物理联赛二等奖，化学联赛二等奖